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期权隐含波动率下行

栏目:财经    来源:互联网    作者:樊华    发布时间:2016-08-04 17:57   阅读量:9882   

8月4讯:期权隐含波动率下行

记者 马爽

随着着标的50ETF价钱微跌,昨日50ETF8月认购期全线下跌,8月认沽期权涨跌互现。截至收盘,平值期权方面,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”盘报0.0228元,跌15.56%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”盘报0.0358元,跌1.65%。

成交方面,周三期权成交量降低,持仓量增加。成交量方面,单日成交195434张,较上一个交易日削减2671张,减幅为1.35%。持仓方面,期权持仓总量增加2.22%至960235张。

动摇率方面,昨日,8月平值认购、认沽合约二者隐含动摇率均有持续下行的迹象。截至收盘,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”隐含动摇率为12.59%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”隐含动摇率为14.45%。

光大期货期权部张毅表示,本周二、周三,50ETF均出现缩量震动格式,日成交金额均缺乏2亿元。如有投资者本周一在8月合约上构建熊市垂直价差战略组合(2.20-2.15),或许在8月合约上买入平值认沽期权(2.20),如今仍可遵守原定的交易筹划实施。

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