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【天风金工·因子选股周报】进攻型组合至今超额2.50%

栏目:产业经济    来源:互联网    作者:叶知秋    发布时间:2017-05-01 18:11
【天风金工·因子选股周报】进攻型组合至今超额2.50%

多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%。

进攻型组合

为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅 0.13%,相对中证500指数超额收益 2.50%。

我们基于2017年3月31日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含50只股票。本期建仓以来,进攻型组合涨幅 -6.32%,相对中证500指数超额收益 -2.61%;组合50只股票中有 14只战胜了中证500指数(同期 -3.71%);涨幅居前的为丹邦科技( 15.55%),永清环保( 7.77%),南风股份( 1.32%)。本周组合下跌-2.14%,相对中证500指数下跌0.73%。

表:多因子模型进攻型组合(20170331)

代码

公司

申万行业

本期涨跌幅

本周涨跌幅

002618.SZ

丹邦科技

电子

15.55%

-2.18%

300187.SZ

永清环保

公用事业

7.77%

5.82%

300004.SZ

南风股份

机械设备

1.32%

-0.86%

300184.SZ

力源信息

电子

1.26%

0.15%

300174.SZ

元力股份

化工

1.17%

8.99%

600305.SH

恒顺醋业

食品饮料

1.13%

-6.95%

002266.SZ

浙富控股

电气设备

-1.28%

-8.35%

002536.SZ

西泵股份

汽车

-1.52%

-4.44%

002171.SZ

楚江新材

有色金属

-1.73%

0.92%

002626.SZ

金达威

医药生物

-1.80%

0.74%

300047.SZ

天源迪科

计算机

-2.36%

3.15%

002021.SZ

中捷资源

机械设备

-2.38%

-2.82%

002064.SZ

华峰氨纶

化工

-2.50%

0.99%

300094.SZ

国联水产

农林牧渔

-3.49%

2.55%

000905.SH

中证500

-3.71%

-1.41%

002188.SZ

巴士在线

电子

-4.01%

0.51%

002062.SZ

宏润建设

建筑装饰

-4.08%

-2.08%

002617.SZ

露笑科技

电气设备

-4.75%

-2.57%

002520.SZ

日发精机

机械设备

-5.52%

-2.79%

002432.SZ

九安医疗

医药生物

-5.92%

-1.53%

002088.SZ

鲁阳节能

建筑材料

-6.08%

-0.58%

002087.SZ

新野纺织

纺织服装

-6.10%

2.44%

002541.SZ

鸿路钢构

建筑装饰

-6.46%

-0.97%

002582.SZ

好想你

食品饮料

-6.86%

-3.41%

600322.SH

天房发展

房地产

-6.94%

0.98%

600088.SH

中视传媒

传媒

-7.23%

-4.61%

002599.SZ

盛通股份

轻工制造

-7.42%

7.93%

300158.SZ

振东制药

医药生物

-7.54%

-3.21%

300318.SZ

博晖创新

医药生物

-7.72%

-8.19%

600683.SH

京投发展

房地产

-7.80%

0.00%

600824.SH

益民集团

商业贸易

-7.85%

-2.87%

600278.SH

东方创业

商业贸易

-7.91%

-2.97%

300121.SZ

阳谷华泰

化工

-8.01%

-1.31%

002445.SZ

中南文化

传媒

-8.02%

-1.36%

603998.SH

方盛制药

医药生物

-8.85%

3.06%

000919.SZ

金陵药业

医药生物

-8.95%

-1.67%

002692.SZ

睿康股份

电气设备

-9.06%

0.00%

002632.SZ

道明光学

化工

-9.38%

0.00%

300040.SZ

九洲电气

电气设备

-9.52%

-0.09%

600077.SH

宋都股份

房地产

-10.10%

-5.92%

300226.SZ

上海钢联

传媒

-10.51%

2.20%

300410.SZ

正业科技

电子

-10.56%

-0.48%

000428.SZ

华天酒店

休闲服务

-10.64%

-2.73%

300451.SZ

创业软件

计算机

-10.92%

0.64%

600351.SH

亚宝药业

医药生物

-11.03%

-6.41%

002018.SZ

华信国际

化工

-13.26%

-3.65%

000819.SZ

岳阳兴长

化工

-13.81%

-12.23%

000788.SZ

北大医药

医药生物

-13.90%

-10.88%

002194.SZ

武汉凡谷

通信

-16.44%

-9.41%

600070.SH

浙江富润

纺织服装

-16.68%

-12.02%

002546.SZ

新联电子

电气设备

-17.26%

-13.98%

资料来源:wind,天风证券研究所

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